-
在線咨詢
大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題是什么意思
[一級(jí)定量分析] 老師這題的方差17.3是怎么算出來的
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)收益率的計(jì)算公式是在哪里講到的?還有為什么算出來的是T-1的收益率而不是T的收益率?
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] leverage ratio 分母是total exposure還是assert 分子是tier1嗎?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 請問53題怎么看出是short position的
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問老師,假設(shè)不是一樣的嗎
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問老師什么是線性什么是非線性
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問老師這道題怎么計(jì)算?
[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師,為什么說忽視time-varying volatility in VaR會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)?我記得模考有一道題是如果VaR follow garch模型,即呈均值回歸,會(huì)高估VaR
[一級(jí)定量分析] 這道題為什么不能用泊松分布做?
澤稷網(wǎng)校公眾號(hào)
澤稷網(wǎng)校微博
澤稷網(wǎng)校APP
在線咨詢
官方熱線
APP下載
意見反饋