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[二級信用風(fēng)險] 老師這個兩邊綠色標(biāo)記是不是本質(zhì)是一樣的就是一個連續(xù)一個離散
[二級市場風(fēng)險] 老師想問下關(guān)于二級出題風(fēng)格的問題。 寫了兩個pe感覺pe提問方式還是比較正常的,今天寫我們的mock感覺真是好繞哈哈哈,生僻詞也很多,但這種情況是考試中可能存在的嗎,還是mock難度會大些?
[二級信用風(fēng)險] 老師為什么這題的近期斜率是更陡的,spread變小不是越來越平嗎
[二級市場風(fēng)險] 為什么vasicek模型的volatility是下降的,σ不是固定的嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師您好,為什么short index future contracts的delta是負(fù)的,long option on S&P500的delta也是負(fù)的
[二級市場風(fēng)險] frm二級里的var是尾部第幾個損失啊,假設(shè)100個數(shù)據(jù),95%的置信水平的話。
[二級市場風(fēng)險] 老師 這個習(xí)題是結(jié)合一級金融產(chǎn)品的知識點還是二級新的知識點做 目前看玩第一二章還沒有講到這個期權(quán)
[二級流動性風(fēng)險] 這題不懂
[二級流動性風(fēng)險] 這題沒懂,為什么選B
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這個82 問payoff不應(yīng)該是收益或虧損嗎 不應(yīng)該是初末的差值嘛 為什么直接用期末值乘n不用減期初呢
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