[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 該題怎么確定z分布單雙尾呢

2024-05-29 18:19:591回答

[一級定量分析] 老師52題這邊為什么能直接理解成概率?。窟€有為什么不能用泊松分布計算？

2024-05-29 18:01:341回答

[二級信用風(fēng)險] 這里有點沒懂，置信區(qū)間對cds的影響是怎么體現(xiàn)的，這里的置信區(qū)間是指誰的分布？

2024-05-29 14:02:412回答

[二級市場風(fēng)險] 老師 這里duration mapping中 第一張圖return var是怎么計算出的有點忘了。第二張圖中duration計算為什么減去前一年的return 第二年0.987沒有減，這是哪個公式嗎？

2024-05-29 00:33:161回答

[二級市場風(fēng)險] 老師 這個26題資本乘數(shù)是什么 上課好像沒有講

2024-05-28 00:10:031回答

[二級市場風(fēng)險] 老師講課的時候這里沒有聽懂 failurerate不是N/T嗎，算下來應(yīng)該是0.01。真實的N=20，fr是0.02。那0.01

2024-05-27 17:32:042回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題我不太理解它要問我什么（看了答案還是不太懂），給的four remaining coupon，8.375%是不需要用嗎

2024-05-27 16:25:181回答

[二級信用風(fēng)險] 請老師解釋一下什么叫backward induction和bootstrap

這里的bootstrap是重復(fù)抽樣，估計統(tǒng)計量的方法嗎？為什么credit spread推測hazard rate要用拔靴法？

2024-05-26 17:55:381回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師這個關(guān)于var的d選項為什么是錯的

2024-05-26 12:24:031回答

[一級定量分析] 請問老師金融計算器上計算年金區(qū)域中的 FV 按鍵表示的意思是facevalue還是futurevalue呢？

我的理解是它是facevalue，只不過在計算先付年金等一些特殊情況的時候也可以看做成為futurevalue。因為如果是futurevalue的話，那么在計算器輸入N I/Y PV之后futurevalue已經(jīng)唯一確定（無論輸入怎么樣的PMT值。 順便再提兩個問題，請問老師我理解得對不對： 首先，PV是現(xiàn)值，但考慮流入和流出，所以是實際現(xiàn)值的相反數(shù) 另外是，想要計算終值futurevalue，在不是先付年金等的特殊情況下，不能直接從計算器FV中得到，而是先得到PV再乘時間價值得到futurevalue 請問老師是這樣嗎？

2024-05-23 22:20:151回答