[二級流動性風險] 老師，可以講一下該題目的計算嘛，0時刻是買入債券的時刻，還是repo合約開始的時候，為什么應計利息是乘以0·25

2024-08-06 18:44:191回答

[一級風險管理基礎] 老師，為什么這道題里的sortino ratio分子上是用E（Rp）減去risk-free rate，而不是減去benchmark的預期收益

2024-08-06 17:08:391回答

[一級金融市場與產品] 老師這個d選項是錯在哪里了

2024-08-06 15:45:271回答

[一級金融市場與產品] 老師為什么會有這樣的結論

2024-08-06 15:41:221回答

[二級信用風險] 您好，請問oc賬戶和equity遇到資金的時候什么情況是大于oc域值才放到equity，什么手是equity到達一定值之后才放到oc里呢

2024-08-06 14:51:161回答

[一級金融市場與產品] 為什么這里看作是pay了兩次dividend

2024-08-06 14:47:201回答

[一級金融市場與產品] c選項為什么不可以

2024-08-06 11:10:381回答

[二級信用風險] 1.題目里the Discounted Expected Positive exposure to Bank phi是指gamma對bank phi的敞口嗎？就是gamma的潛在收益嗎？ 2.題目里gamma的bcva如果算出來是正的，就代表著phi欠gmma錢是嗎？反過來就是gamma欠phi錢是嗎？ 3.課上寫了cva的兩個公式，說是第一個公式是一次性的，第二個公式是按期的，這個是啥意思沒太懂。因為第一個公式是ee的加總，但是第二個公式是ee的加權平均，這樣算下來第二個公式不是會比第一個公式算出來的小嗎？

2024-08-06 10:41:291回答

[一級金融市場與產品] 為什么每基點損失25美元

2024-08-06 10:21:311回答

[二級市場風險] 市場風險習題技巧班的第二題 1.算最后兩列的時候是算F2/F5和F10/F5嗎？那這里是不是沒有考慮β？為什么5年期的DV01/兩年期的DV01=F2/F5呢？這里是不是漏掉了β？最后這里F2/F5和F10/F5里的F2和F10是不是就是表格里的前兩列？ 2.為什么這里F5不是已知的，就是這里提到的EUR100million呢？

2024-08-06 00:30:211回答