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[二級投資組合風(fēng)險] 我想請問下這里的VaR(x+w)這個公式是對的嗎?我理解的是像圖二這樣計算
[二級市場風(fēng)險] 45題上課講的不是只有兩種情況才在recession時相關(guān)性和相關(guān)性波動率同時達到最大嗎,這里不是有三種嗎
[一級定量分析] b選項 如何確定t統(tǒng)計量的關(guān)鍵值
b選項 如何確定t統(tǒng)計量的關(guān)鍵值
[一級定量分析] 老師b選項 如何確定t統(tǒng)計量的關(guān)鍵值
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師您好 請問這題Va,Vb這些計算公式是什么意思?
[一級定量分析] t統(tǒng)計量的標準值查找
b選項,怎么確定t統(tǒng)計量的標準值,怎么得知他的自由度
[二級市場風(fēng)險] 您好,請問這里的b選項不也是錯的嗎?不應(yīng)該是LRuc大于3.84嗎
[二級市場風(fēng)險] 40題答案中計算標準差時為什么不用乘相關(guān)系數(shù)
[一級定量分析] 這兩題是講義的,沒有給出答案,我做對了嗎
[二級市場風(fēng)險] 71題 dt是什么情況默認為1的
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