[二級(jí)數(shù)量] 習(xí)題集 數(shù)量部分 case2 第3題

這道題和我平常碰到的練習(xí)不太一樣，請(qǐng)問下老師在test coefficient的時(shí)候默認(rèn)的H0不應(yīng)該是等于0嘛？我的思路是應(yīng)該先根據(jù)表格中的t stat和預(yù)測(cè)值算出標(biāo)準(zhǔn)差然后再根據(jù)新的H0：b = 1算出一個(gè)新的t stat。但是答案中的做法是直接拿b = 1作為原假設(shè)，根據(jù)表格中的t stat求出標(biāo)準(zhǔn)差，然后算了一個(gè)新的t stat，這樣對(duì)于同一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)不就算了兩個(gè)不同的t stats了嗎？請(qǐng)老師解答，謝謝!

2020-12-02 20:53:141回答

[一級(jí)衍生品] 老師，第88題不太懂

為什么短期利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致遠(yuǎn)期和期貨的價(jià)格不同？

2020-12-02 19:58:041回答

[一級(jí)投資組合] 老師，第120題目不太理解

2020-12-02 19:56:511回答

[三級(jí)固定收益] 為什么callable debt has a larger OAS than comparable non-callable debt？

既然OAS已經(jīng)去除了權(quán)力的影響，那二者應(yīng)該是相同的啊，為什么會(huì)比non-callable debt更大呢？

2020-12-02 13:08:101回答

[三級(jí)固定收益] 課后題 Reading21-11

為什么不選擇C，我覺得對(duì)比相對(duì)價(jià)值更適合使用OAS，而且這里也沒有提到對(duì)沖interest rate risk，為什么會(huì)選擇使用expected excess return呢？麻煩老師解答，謝謝

2020-12-02 13:01:081回答

[一級(jí)固定收益] 老師這道題應(yīng)該怎么做

2020-12-02 12:49:201回答

[二級(jí)投資組合] 老師好，這是一道m(xù)ock題（如圖所示），按照老師上課所授內(nèi)容，effective spread cost需交易兩次，應(yīng)該乘以2，但是答案并沒有。另外請(qǐng)問老師o(wú)utside the quoted spread 應(yīng)如何理解？謝謝！

2020-12-02 11:38:253回答

[二級(jí)投資組合] 老師好！關(guān)于最后一章內(nèi)容中的應(yīng)用短缺（IS）我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下，在該例子中，paper return的計(jì)算沒有問題，但是actual return應(yīng)該等于（10.07-10）*700-14（cost）吧？（10.08-10.07）*700應(yīng)該屬于損失的一部分吧？請(qǐng)老師解答，謝謝！

2020-12-02 11:35:392回答

[三級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 歷年真題：12Q5-B ii

第二小問：是否可以回答由于預(yù)計(jì)interest rate differential 更高，導(dǎo)致more cash inflow，導(dǎo)致EMD become stronger呢？答案中完全沒有提到這個(gè)因素，所以有些疑問，麻煩老師解答，謝謝！

2020-12-02 09:58:241回答

[三級(jí)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)] 歷年真題：10Q9—C（具體見圖片）

請(qǐng)問老師，問題C計(jì)算value added，我理解的就是計(jì)算active return，但是為什么這里用了組合的收益率減去normal portfolio return，而不是減去market return呢？我覺得benchmark return應(yīng)該是market return吧？

2020-12-02 09:46:401回答