[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置課后題

1）什么叫做early retirement package offer？; 2)為什么變成了提前5年？；3）題目說了為什么是cosntraints也解釋了為什么不是goals和belief，考試時候，需要這么寫嗎？如果只說為什么是constraints，會失分嗎？

2023-01-07 12:59:421回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

1）money market account不是有了gain或者income才會收稅嗎？怎呢答案里一開始就說是after-tax account了呢？；2）tax deferred account是退休后，如果要拿出錢，才納稅，是這么理解嗎？所以，當(dāng)下類似于免稅賬戶，那么實際允許的波動率就是8%/0.75=10.67%，對嗎？；3）題目中給的10.7%和計算出的10.67%是湊好的數(shù)字嗎？是想暗示實務(wù)中，不同賬戶的同樣的資產(chǎn)，擁有相同的rebalance range，從而方便統(tǒng)一操作和計算？

2023-01-07 12:58:051回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

課后題第一題，忘記哪章了 用歷史數(shù)據(jù)的MVO會導(dǎo)致集中在部分資產(chǎn)，而有些資產(chǎn)沒有配比。我覺得這個答案有點(diǎn)牽強(qiáng)，難道歷史上global market不配置US tips non-US bond 和US 大盤股嘛？怎么可能都是0呢

2023-01-07 12:57:031回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

為什么是組合2而不是組合3？ 怎么理解 high probability of success? 組合2的equity比例更高，requried return 更高，成功的可能性更小啊，就是equity比fixed income更加不穩(wěn)定

2023-01-07 12:55:251回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

為什么還會說到systematic risk？？

2023-01-07 12:52:571回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

課后題第4提 這個提為什么不能選mutually exclusive?

2023-01-07 12:51:551回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

若excess return1/MCTR1＞excess return2/MCTR2，則賣空2，買入1，直至達(dá)到均衡；入股都賣出了資產(chǎn)2，組合里就沒有2了，怎么達(dá)到所謂的均衡呢

2023-01-07 12:50:301回答

[三級資產(chǎn)配置] 資產(chǎn)配置

reinvestment risk是僅包含coupon還是包括了coupon和本金現(xiàn)值？

2023-01-07 12:50:061回答

[一級數(shù)量] 能請老師通俗的再解釋一下中心極限定理嘛，不是很理解

2023-01-07 12:16:031回答

[一級數(shù)量] 關(guān)于resample 想確認(rèn)一下我的理解是否正確 假設(shè)sample共有100個數(shù)據(jù) 那么重抽樣的過程就是可放回的抽100次，抽到的變量組成bootstrap sample1 然后重復(fù)步驟k次，出現(xiàn)k個重抽樣樣本

2023-01-07 11:04:081回答