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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng) -
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35.5 老師1為什么不會(huì)造成balance
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currency futures
老師，請(qǐng)問(wèn)futures price是什么意思呢？是約定的到交割日的交割價(jià)格還是這個(gè)期貨合約本身的價(jià)格呢？單從與spot rate一樣有很多小數(shù)假設(shè)是未來(lái)交割的匯率的話又是如何通過(guò)買(mǎi)賣來(lái)盈利的呢？還是說(shuō)這兩者是一樣的？
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可以解釋一下bcd嗎
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老師好 這里在算employment income，為什么第二部手機(jī)的福利不是原價(jià)？
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Bank reconciliations
16.1和16.4題目差不多為什么算法不一樣呢 16.1沒(méi)有計(jì)算not been presented for payment 而16.4計(jì)算not been presented for payment
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GDN和發(fā)票的sequence number相同嗎
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EPS bonus issue
bonus issue不是不需要time apportion的么 bonus fraction是什么意思
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34.11 sales不是在cr方嘛
1回答
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這三個(gè)題不是很懂！ Tuckman's stages of group development 的區(qū)分有點(diǎn)不是很明白。
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34.3 老師這個(gè)怎么做
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最新問(wèn)答
- 為什么這個(gè)要理解成在特定價(jià)格下增加的股數(shù)，我覺(jué)得理解成特定價(jià)格下總的股數(shù)也可以啊，題目中有什么提示嘛
- 2018decQ2（a） （1）為什么變成只要hedgingchf12250000，不是原本是chf12300000嗎，我知道12250000=98contracts*125000得來(lái)的 （2）1.0361是我這個(gè)圖（圖二）這么理解的嗎 （3）用法二算predicted Futures rate畫(huà)橫線這里不懂
- 2022/dec/q1appendix1劃圈的兩處 問(wèn)題一：如何確定是call option還是put option，還是不懂 問(wèn)題二：為什么是÷6
- 2017/mar/Q3（b）（i） 問(wèn)題一：劃圈的4.6%是怎么來(lái)的，是倒擠嗎？以及4.6%的符號(hào)怎么判斷 問(wèn)題二：5.2%是怎么來(lái)的，是5.8-0.6嗎？不懂
- 2022marQ2（a） 這個(gè)÷7是什么意思 為什么是call option，老是搞不清楚
- 2014/dec/Q2 5.04%和4.54%是怎么來(lái)的
- 2019/mar/Q2劃圈的4.85是怎么來(lái)的
- 2020decq3（a）這個(gè)-0.1是什么意思
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