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第十題，想知道1和3為什么不選?
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不太懂為什么錯誤選項是錯的。
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無題號
老師您好，我想問一下在adjusting events 和 non-adjusting events知識點中，在日期后財年前的share的發(fā)行，交易以及包括right share發(fā)行都是算在non-adjusting events上嗎？
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who are the stakeholders？
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按時完成工作不是他本來的合同里就會包含的嘛？
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對purchases和payable control有疑問
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Financial Information
comparability and consistency 的區(qū)別，舉例
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crown court 有制定司法先例的權利嗎？
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court order是啥
如圖，這道題不明白
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不懂為什么這兩個要加起來 21.1
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最新問答
- 為什么這個要理解成在特定價格下增加的股數(shù)，我覺得理解成特定價格下總的股數(shù)也可以啊，題目中有什么提示嘛
- 2018decQ2（a） （1）為什么變成只要hedgingchf12250000，不是原本是chf12300000嗎，我知道12250000=98contracts*125000得來的 （2）1.0361是我這個圖（圖二）這么理解的嗎 （3）用法二算predicted Futures rate畫橫線這里不懂
- 2022/dec/q1appendix1劃圈的兩處 問題一：如何確定是call option還是put option，還是不懂 問題二：為什么是÷6
- 2017/mar/Q3（b）（i） 問題一：劃圈的4.6%是怎么來的，是倒擠嗎？以及4.6%的符號怎么判斷 問題二：5.2%是怎么來的，是5.8-0.6嗎？不懂
- 2022marQ2（a） 這個÷7是什么意思 為什么是call option，老是搞不清楚
- 2014/dec/Q2 5.04%和4.54%是怎么來的
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- 2020decq3（a）這個-0.1是什么意思
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