[二級操作風(fēng)險] 61

蔡依昂 發(fā)布于：2023-08-07 17:04:17 瀏覽112次   FRM FRM Part II
這道題目D為什么不對，兩個k不都是對var的回測得出的嗎，計算方式也是一模一樣？另外關(guān)于A選項，Svar要求的是結(jié)合10天的var數(shù)據(jù)和基于250天壓力環(huán)境的歷史數(shù)據(jù)，我不太理解為什么要用兩個不同時間段的數(shù)據(jù)？
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名師解答

金老師 發(fā)布于2023-08-07 17:15:30

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