[二級信用風險] 信用風險

蔡依昂 發(fā)布于：2023-07-25 17:25:10 瀏覽127次   FRM FRM Part II
關于莫頓模型的DTD計算，我想問一下為什么原始算n（d2）的時候就和BSM不一樣，BSM多了一個r，在莫頓里面似乎直接視為0了。還有一個問題就是老師說一年期可以簡化nd2的計算，請問推導過程是什么？
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金老師 發(fā)布于2023-07-26 09:21:08

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