[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 113

蔡依昂 發(fā)布于：2023-07-20 11:32:10 瀏覽92次   FRM FRM Part II
我認(rèn)為113不太嚴(yán)謹(jǐn)。答案算的是兩年內(nèi)有違約的概率，這當(dāng)然也包括兩年內(nèi)同時(shí)違約。但這是不現(xiàn)實(shí)的，因?yàn)榈谝荒赀`約了就不會有第二年的情況了。那么這道題其實(shí)是一個(gè)條件概率。即1-0.97^2-0.03^/1-0.03^
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金老師 發(fā)布于2023-07-21 14:42:41

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