[一級風險管理基礎] CML應用條件是有效充分分散化，而SML可以在個股中應用，那為什么在講到夏普比率和T P I的時候又反過來了，SPI因為系數(shù)是sigema不需要分散化就能使用，而TPI系數(shù)是beta，需要分散化排除系統(tǒng)性風險才能用來比較，感覺有點自相矛盾

userlxu7jc 發(fā)布于：2023-07-10 19:15:57 瀏覽72次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2023-07-12 15:45:50

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