[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題如果求的是daily VaR，那對(duì)應(yīng)的每天的波動(dòng)率應(yīng)該是周波動(dòng)率除以5而不是根號(hào)5才對(duì)吧？ D（ax）=a^2D（x） 得σ（ax）=a σ（x）（此處a=1/5）

usertef1hm 發(fā)布于：2023-05-02 00:51:55 瀏覽164次   FRM FRM Part I
問(wèn)題如上
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2023-05-02 11:40:19

加載中...