[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師想問(wèn)一下 HS是不能預(yù)測(cè)未來(lái)或者說(shuō)預(yù)測(cè)未來(lái)效果比較差是嘛，那根據(jù)歷史數(shù)據(jù)退出來(lái)的這個(gè)var算是預(yù)測(cè)的嘛？ MDE是可以預(yù)測(cè)嘛 隱含波動(dòng)率也是具有預(yù)測(cè)性是吧

必過(guò)FRM2 發(fā)布于：2023-04-27 11:51:46 瀏覽62次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-04-27 17:45:03

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