[二級固定收益] 35題 邏輯是不是以Tyo預測的spot curve對應算出的債券價格 去與current forward curve對應算出的債券價格比較來判斷是否高或低估？如預期B國債券未來即期利率高則價格低 但現(xiàn)在利率低價格高所以判斷B國債券是低估。 此外 利率曲線若從斜向上變?yōu)樾毕蛳率遣皇遣粫ι侠械呐袛嘣斐捎绊懀?/h3>
Van 發(fā)布于：2023-04-24 00:08:41 瀏覽91次   CFA CFA二級
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Xue0530 發(fā)布于2023-05-08 13:59:54

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