[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師您好 這兩道關(guān)于久期對(duì)沖的問(wèn)題我想問(wèn) ①教材和上課講的的久期對(duì)沖 是另一個(gè)公式額不是這種DVO1對(duì)沖比率，我注意到這種DVO1計(jì)算出來(lái)的要加個(gè)負(fù)號(hào) 表示short 有的沒(méi)加 但是最后答案是加了負(fù)號(hào)的 那這種判斷l(xiāng)ong還是short 是使用DVO1計(jì)算出來(lái)數(shù)量N最后加上負(fù)號(hào)看最終方向確定 買入賣出 還是根據(jù)題干判斷 與正負(fù)號(hào)無(wú)關(guān) ②老師上課和β對(duì)沖一起講的久期對(duì)沖是另外一個(gè)公式 ，但是習(xí)題冊(cè)的久期對(duì)沖的習(xí)題 基本都是DVO1對(duì)沖 這兩種都是屬于要掌握的重點(diǎn)久期對(duì)沖嗎

ddfrm 發(fā)布于：2023-04-22 10:29:58 瀏覽92次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2023-04-24 09:23:36

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