[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師想問(wèn)一下,強(qiáng)化班不是說(shuō)美式期權(quán)theta都是負(fù)的嗎?那為什么還說(shuō)long小于小于零,short大于零僅針對(duì)美式期權(quán)

必過(guò)FRM2 發(fā)布于:2023-04-15 11:12:54 瀏覽129次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-04-15 13:01:59

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