[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] caculating and applying var

userow4rbl 發(fā)布于：2023-04-12 15:52:49 瀏覽124次   FRM FRM Part I
老師，這道題我有一個(gè)疑惑，我的筆記里delta-normal有兩個(gè)方法: 一個(gè)是只有久期，一個(gè)是有久期有凸度【delta-gamma】。 但是答案解析默認(rèn)把 delta-normal當(dāng)做只有久期的那個(gè)公式 所以delta-normal只有久期的那個(gè)公式嗎？
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2023-04-13 10:58:14

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