[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 二叉樹(shù)求期權(quán)價(jià)值

userow4rbl 發(fā)布于：2023-04-11 20:44:54 瀏覽163次   FRM FRM Part I
老師，這道題會(huì)不會(huì)太草率了，還是我想的太復(fù)雜了。 我這樣子解讀題目，題目說(shuō)的是用兩期的二叉樹(shù)衡量?jī)r(jià)值。給出了概率P，上升數(shù)U ，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r，但是題目沒(méi)有說(shuō)明時(shí)間T， 我就用( (e∧rT)-d )/(u-d) = P ，得出來(lái)兩期的折現(xiàn)因子d(2)，然后按照流程計(jì)算。 但是題目答案就這么草草帶過(guò)了，是不是我想復(fù)雜了，而且為啥還不是連續(xù)復(fù)利?
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-04-12 13:22:52

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