[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Expected loss and unexpected loss

櫻桃炸彈 發(fā)布于：2023-03-28 14:28:53 瀏覽183次   FRM FRM Part I
1第三題問的是整個(gè)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)公式在講義上給的是一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么可以用一個(gè)資產(chǎn)代替一整個(gè)投資組合。2第四道題運(yùn)用的公式中這個(gè)分母的L 是什么。3講義上這一部分有兩個(gè)公式，為什么不用第三題求出的標(biāo)準(zhǔn)差再代入這個(gè)組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式，求出第三題的答案。
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-03-28 18:43:32

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