[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師好，第八題出現(xiàn)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)是否提前行權(quán)的差異的原因是什么？為什么看漲期權(quán)提前行權(quán)不是最佳選擇而看跌要提前

usermhb539 發(fā)布于：2023-03-27 22:59:10 瀏覽83次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2023-03-28 13:06:38

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