[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師想再問(wèn)一下美式期權(quán)的話如果是兩步二叉樹(shù)，第一次比較是否提前行權(quán)是在第二部往前折現(xiàn)到第一步這個(gè)位置吧？就是說(shuō)fuu那一步是不用比較是否提前行權(quán)的吧。還有就是t等于0的時(shí)候是否提前行權(quán)是剛開(kāi)始就可以看出來(lái)的嗎還是也要最后折現(xiàn)上來(lái)比較的？

必過(guò)FRM2 發(fā)布于：2023-03-20 21:58:37 瀏覽99次   FRM FRM Part I
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Xue0530 發(fā)布于2023-03-22 10:14:38

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