[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

李?lèi)傜?/span> 發(fā)布于：2022-12-27 18:04:43 瀏覽105次   CFA CFA三級(jí)
課后題35題 1. 什么叫做trading at forward premium? 是說(shuō)期貨價(jià)值＞現(xiàn)貨價(jià)值嘛？contago嘛？ 2. 什么叫做 forward rate bias? 什么叫trade against forward rate bias？是說(shuō)利用forward rate bias賺錢(qián)？ 3. contago情況下，應(yīng)該short 一個(gè)premium的forward，但是還需要同時(shí)long一個(gè)discount的forward嗎？也就是進(jìn)入兩個(gè)forward？ 題目答案中的buying....和selling...指的是分別long和short一個(gè)forward，總共交易2個(gè)forward，還是交易一個(gè)forward，只是short其中一方貨幣等于long另一個(gè)貨幣？ 4. 答案里說(shuō)的“suggesting a strategy when there is a negative roll yield”，題目里什么地方有這個(gè)暗示?。?
添加圖片
0/1000

名師解答

Xue0530 發(fā)布于2022-12-27 19:12:19

加載中...