[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 衍生品

李?lèi)傜?/span> 發(fā)布于：2022-12-27 16:59:37 瀏覽106次   CFA CFA三級(jí)
課后題34題，按月rollover一次 currency forward。 1. 3月1日簽訂一個(gè)short的期限為1個(gè)月的美元的forward合約，具體是怎么操作的？是在3月1日當(dāng)天只簽訂合約，不涉及付款，不涉及資金往來(lái)對(duì)嗎？還是在簽訂合約的時(shí)候，就以forward rate賣(mài)出，獲得一筆收益？ 2. 我的理解是，3月1日簽訂的一個(gè)forward合約，在4月1日到期時(shí)，short方去市場(chǎng)上以現(xiàn)貨價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的，以合約價(jià)格賣(mài)出，這樣就有了差價(jià)，買(mǎi)和賣(mài)都是同一天結(jié)算的
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Xue0530 發(fā)布于2022-12-27 19:31:38

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