[一級金融市場與產品] 在講用期貨對沖現(xiàn)貨，計算對沖比率的時候，徐老師是畫了S關于F的圖像，然后計算S變化量比上F變化量，S—F圖像的斜率；但我看書上是用S變化量—F變化量，做回歸的，兩者說法不一致？如果書上是對的話，為什么是用S的變化量和F的變化量的圖像算出改圖像的斜率，把這個斜率當做對沖比率呢，這樣不就相當于對S—F圖像求了兩次導？

章老師 發(fā)布于：2020-02-19 17:00:05 瀏覽282次   FRM FRM Part I
綠色的筆是我寫的問題，可能直接看清楚一點
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金老師 發(fā)布于2020-02-19 17:48:37

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