[二級(jí)衍生品] 對(duì)沖比率

關(guān)鍵先生 發(fā)布于：2022-03-11 19:43:09 瀏覽255次   CFA CFA二級(jí)
老師 想問一下這個(gè)題。根據(jù)那個(gè)h=相關(guān)系數(shù)×σs/σf公式，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是越大h越大，那么用來對(duì)沖的合約分?jǐn)?shù)應(yīng)該也越多吧。但是從擬合性來說，相關(guān)系數(shù)大了，兩個(gè)產(chǎn)品的擬合度應(yīng)該也更好，走勢(shì)也更一致，好像有入的資金也少了？我該選哪個(gè)呢？
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Paro_wang 發(fā)布于2022-03-14 10:04:24

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