[一級估值與風(fēng)險模型] 請問考題預(yù)測P108 6.15有關(guān)duration convexity

橘子味的籃球 發(fā)布于：2019-10-22 09:17:15 瀏覽277次   FRM FRM Part I
1.請問為什么利率越高，bond/ price relationship is closer to linear從而推出duration下降，我只知道YTM和D負相關(guān)，所以選A 2.請解釋一下duration is mainly a function of duration
添加圖片
0/1000

名師解答

鄒老師 發(fā)布于2019-10-22 10:33:47

加載中...