[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題不太清楚，Mark不是writting 一份put期權(quán)嗎，不就相當(dāng)于short put option ，那么為什么當(dāng)股價(jià)到72的時(shí)候他不執(zhí)行，并且當(dāng)股價(jià)小于strik price的時(shí)候他不虧錢呢

userq0dfbx 發(fā)布于：2020-11-09 20:11:44 瀏覽210次   FRM FRM Part I
添加圖片
0/1000

名師解答

Josiah 發(fā)布于2020-11-10 09:09:26

加載中...