[二級投資組合風(fēng)險] 關(guān)于alpha

userow4rbl 發(fā)布于：2024-11-13 17:15:15 瀏覽36次   FRM FRM Part II
老師，jensen alpha，不是定義為 Ri 減去 CAPM的收益嗎？那CAPM對標(biāo)的應(yīng)該是market，其 β應(yīng)該是 beta to index， 為什么這里是 beta to portfolio呢？ jensen alpha是不是一定beta to index
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金老師 發(fā)布于2024-11-14 09:16:48

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