[二級信用風險] 老師您好，請問為什么組合的expected loss 不用考慮分散化效果啊，直接相加每個資產(chǎn)的EAD？而unexpected loss要考慮分散化呢？

FRM必過 發(fā)布于：2023-10-25 15:05:52 瀏覽118次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2023-10-26 09:25:53

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