[一級投資組合] 用beta判斷風(fēng)險大小

usersoivpm 發(fā)布于：2023-10-06 16:37:21 瀏覽143次   CFA CFA一級
在beta的計算中，還有ρ，因此組合的標準差＞市場的標準差時，β不一定大于1，更何況，如果相關(guān)系數(shù)為負時，不管組合的風(fēng)險多大，都不可能大于1
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Paro_wang 發(fā)布于2023-10-06 18:36:05

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