[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師好，想問(wèn)一下這里計(jì)算底層股票的VAR值為什么是股票價(jià)格直接乘以波動(dòng)率和置信水平，而不是之前那種用均值減去波動(dòng)率乘以置信水平。 還有一個(gè)問(wèn)題：老師能列一下其他資產(chǎn)的delta嗎，比如at-the-money的時(shí)候是什么？

userd00vi4 發(fā)布于：2023-10-01 12:08:57 瀏覽99次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2023-10-01 12:33:50

加載中...