[二級數(shù)量] 想問第一題和第二題。第一題：如果error term之間是否相關(guān)需要檢驗，那么c選項的conditional heteroskedasticity為什么不需要檢驗?zāi)?？第二題： c選項的檢驗?zāi)硞€時間段的var（error）是否可以被其他幾期的var（error）解釋不是涵蓋了b所說的上一期的回歸的情況嗎？

userbb3e5p 發(fā)布于：2023-09-10 16:14:12 瀏覽171次   CFA CFA二級
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Xue0530 發(fā)布于2023-09-11 14:14:15

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